Econométrie financière

Cours dispensé par M. Stéphane ROBIN

Cet enseignement permet une initiation à différentes techniques économétriques applicables en finance d’entreprise et en finance de marché.

1. Régression linéaire simple et multiple appliquée aux données en coupe transversale, en séries temporelles et de panel, incluant : estimateur des Moindres Carrés Ordinaires (et extensions en panel) ; tests d'inférence usuels ; tests d’hétéroscédasticité et d’auto corrélations des résidus.
2. Modèles de prévision en séries temporelles, incluant : modèles AR, ADL, ARMA et ARIMA ; causalité au sens de Granger ; tests de non-stationnarité (tendance stochastique, rupture); notion de série intégrée; estimateur des Moindres Carrés Généralisés.
3. Notions avancées, incluant : erreurs standards HAC ; modèles VAR et VECM ; co-intégration; modèles à hétéroscédasticité conditionnelle; estimateur du Maximum de Vraisemblance.
4. Modèles à variables dépendantes qualitatives, modèles de comptage en séries temporelles.