ECTS
120 crédits
Durée
2 ans
Composante
École de management de la Sorbonne (EMS)
Langue(s) d'enseignement
Français, Anglais
Présentation
Le Master Finance de Marché et Gestion des Risques forme des spécialistes de haut niveau en finance de marché, gestion des risques et régulation financière susceptibles d’exercer leurs compétences au sein des institutions financières ou des entreprises non financières : banques, assurances, sociétés de gestion d’actifs, cabinets de conseil ou entreprises. C’est une formation qui met l’accent à la fois sur les connaissances théoriques et leurs applications pratiques. Elle prépare à un large spectre de métiers de la finance ayant pour socle commun l'analyse quantitative.
Pour les étudiants intégrant la formation en première année, le Master propose une possibilité de double diplomation avec le programme de Master in Management d'ESCP BS. Les étudiants retenus dans le cursus double-diplomant suivent leur première année de Master au sein d’ESCP BS et, après une éventuelle année de césure, effectuent leur deuxième année de Master à l’EMS en Sorbonne.
La reconnaissance dont bénéficie le Master Finance de Marché et Gestion des Risques permet aux diplômés de s’insérer immédiatement sur le marché de l'emploi, ce qui est le cas de la grande majorité des diplômés, ou bien de poursuivre leurs études en réalisant une thèse de doctorat et, le cas échéant, d'accéder à des postes à plus hautes responsabilités en entreprise ou de poursuivre une carrière académique. Nombre de diplômés occupent des postes dans des institutions financières en France et à l’étranger (notamment à Londres et à New-York) ou sont enseignants-chercheurs en France ou à l’étranger (Etats-Unis, Canada, Suisse, par exemple).
Objectifs
La formation proposée par le master Finance de marché et Gestion des risques a pour objectif d'apporter :
- une maitrise des produits et de l’environnement financiers,
- une maitrise des opérations financières et des principes de la réglementation financière,
- une maitrise des méthodes et outils quantitatifs nécessaires à la modélisation et à la prise de décisions financières (calcul stochastique, économétrie et informatique).
Pour cela, les enseignements sont organisés autour d'une équipe pédagogique composée pour moitié d'universitaires et pour moitié de professionnels. Tous sont des experts reconnus dans leur domaine d'intervention.
La formation vise également à développer les capacités individuelles et collectives des étudiants (autonomie, capacités de réflexion, travail en équipe,...) en ayant un large recours aux projets et travaux de groupes ainsi qu'en exigeant la rédaction d'un mémoire dans lequel les étudiants traitent de manière rigoureuse un sujet mobilisant les connaissances théoriques et pratiques ainsi que les méthodes enseignées.
Savoir-faire et compétences
- Analyser les marchés financiers,
- Développer et implémenter des modèles pour des opérateurs de marchés,
- Identifier, modéliser et évaluer des risques financiers,
- Proposer et mettre en œuvre des stratégies de couverture,
- Proposer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement,
- Réaliser des opérations de marché (actions, devises, indices, produits dérivés, taux d'intérêts)
- ...
Organisation
Stages
Stage | Obligatoire |
|---|---|
Durée du stage | 4 à 6 mois |
Membres de l’équipe pédagogique
|
|
Secrétariat : Souhé Babaï
Téléphone : 01 40 46 26 93
M2FMGR-EMS @ univ-paris1.fr
Programme
Sélectionnez un programme
Master 1 Finance (magistère)
Master 1 Finance parcours Finance de marché et gestion des risques
Au choix: parmi
UE1 UE fondamentale
18 créditsUE2 Professionnalisation
12 crédits
Au choix: parmi
UE1 UE fondamentale
18 créditsUE2 Professionnalisation
8 créditsUE3 Stage
4 crédits
Master 2 Indifférencié Finance de marché et gestion des risques
Facultatif
Au choix: parmi
UE 1 : Enseignements fondamentaux 1
21 créditsCalcul stochastique
51hEconométrie de la finance
30hIntroduction au machine learning
4 crédits14hLangages informatiques appliqués à la finance
4 crédits20h
UE 2 : Enseignements optionnels 1
9 créditsAu choix: parmi
Choix Marchés à termes / Gestion de bilan
Choix Marchés à termes /Gestion des risques
Choix Marchés term/Microéconomie de l'incertain
Choix Produits Hybrides / Gestion de bilan
Choix Produits hybrides / Gestion des risques
Choix Produits Hybrides / Marchés à terme
Choix Produits Hybr/Microéconomie de l'incertain
Facultatif
Au choix: parmi
UE 1 : Enseignements fondamentaux 2
18 créditsUE 2 : Enseignements optionnels 2
8 créditsChoix de 2 matières
Au choix: parmi
Dérivés de crédits
4 crédits18hEnergie et commodities : marchés, modélisation et stratégies
4 crédits24hRégulation des marchés financiers
4 crédits24hStructure par termes des taux d'intérêt & éva° produits déri
4 crédits24h
UE 3 : Mémoire et stage
4 crédits
Admission
Conditions d'admission
Le Master Finance de Marché et Gestion des Risques est accessible en première année aux étudiants titulaires d'une Licence (ou diplômes équivalents) en sciences économiques et de gestion mais également aux étudiants issus des filières scientifiques (mathématique, sciences physiques et sciences de l'ingénieur, informatique...) désireux de s'orienter vers les métiers de la finance.
En deuxième année, le Master Finance de Marché et Gestion des Risques est accessible aux étudiants titulaires d'un Master 1 universitaire en sciences économiques et de gestion, aux étudiants de magistères relevant des mêmes disciplines ainsi qu'aux étudiants des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs.
Modalités d'inscription
La procédure d'admission se déroule en deux étapes : admissibilité sur dossier et admission, prononcée suite à un entretien visant à évaluer les aptitudes des candidats aux métiers de la finance de marché et à la gestion des risques.
L'accès en première année s'effectue sur la plateforme nationale MonMaster.gouv.fr. Les candidatures pour l'accès direct en deuxième année doivent être renseignée sur le portail eCandidat de l'Université Paris 1. Les pièces à fournir sont, entre autres, un CV à jour, une lettre de motivation et les relevés de notes depuis le baccalauréat.
Et après
Poursuite d'études
Les étudiants qui ont fait preuve, lors de la réalisation de leur mémoire, de leur capacité à réaliser un travail de recherche, peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer une thèse de doctorat à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou dans une autre université française ou étrangère. A cet effet, ils doivent choisir un directeur de thèse susceptible d’encadrer leurs travaux de recherche.
Après l’inscription en thèse à l’UFR 06 (Ecole de Management de la Sorbonne), Université Paris 1, le doctorant fait partie de l’Ecole Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne (EDMPS). Il effectue ses recherches au sein du laboratoire PRISM-Sorbonne (E.A. 4101). Le financement de la thèse peut prendre plusieurs formes : contrat doctoral, ATER (attaché temporaire d’enseignement et de recherche), convention CIFRE, bourse d’excellence Eiffel (étudiants étrangers).
Insertion professionnelle
La formation que propose le Master Finance de Marché et Gestion des Risques permet, de par sa qualité et sa solidité à la fois théorique et pratique, d'accéder à des débouchés diversifiés aussi bien dans les institutions financières et les entreprises non-financières que les universités et les grandes écoles (de commerce et d’ingénieur).
Les étudiants diplômés de ce Master peuvent prétendre à des métiers liés au trading, à l’évaluation des actifs et des produits dérivés, à la structuration, au market making, à l’analyse quantitative, à la gestion de portefeuille, à la gestion alternative, à la gestion actif-passif, à la gestion des risques ou à l'ingénierie financière.
Parmi les entreprises qui ont recruté les diplômés peuvent être citées : la Société Générale, CACIB, BNP Paribas, Natixis, HSBC, Bank of America, Commerzbank, Barclays Bank, Goldman Sachs, AXA, EDF …