• Votre sélection est vide.

    Enregistrez les diplômes, parcours ou enseignements de votre choix.

    Risk management

    • Niveau d'étude

      BAC +5

    • ECTS

      2 crédits

    • Composante

      École d'économie de la Sorbonne (EES)

    • Volume horaire

      18h

    • Période de l'année

      Printemps

    Description

    Summary: The objective of the course is to prepare students for the FRM (Financial Risk Manager) Level 1 certificate. The main valuation and risk models taught are:

    - VaR and Expected Shortfall (parametric, non-parametric & hybrid approaches).
    - Options, Binomial Trees, Black-Scholes model, Greeks, Hedging strategies.
    - Bond valuation: Spot & Forward Rates, Returns, Spreads, Yields.
    - Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD).

    The languages used are Python and R.

    Professor: Daniel Petrov (Director - Master 2 Finance Technology Data)

    Student assessment: Projects in Python / R.

    Lire plus