Composante
UFR de mathématiques et informatique (UFR27)
Période de l'année
Automne
Liste des enseignements
3 cours de 3 ECTS
Au choix: parmi
Apprentissage par renforcement
3 crédits24hCopules et applications financières
3 crédits18hCours externe 1
3 créditsCours externe 2
3 créditsDeep Learning
3 crédits20hEDP en finance et méthodes numériques
3 crédits32hFormation au C++
3 crédits48hGestion quantitative d'actifs
3 crédits24hInstruments financiers
3 crédits32hLogiciel SAS
3 crédits24hMarchés de l'énergie
3 crédits12hMesure de risque
3 crédits24hMéthode non linéaires en finance
3 crédits16hMéthodes asymptotiques en finance
3 crédits16hNew Technologies in Finance
3 crédits18hOptimisation pour l'apprentissage
3 crédits20hPrédition et investissement séquentiels
3 crédits15hProcessus ponctuels et application en finance
3 crédits16hProjets Data Science : cas d'usage pour le CRM
3 crédits32hQuant Analysis XVA Analys
3 crédits16hRéseaux de neurones
3 crédits20hRisque de crédit
3 crédits16hRisque de modèle et validation
3 crédits16hSciences des données et statistique de l'entreprise
3 crédits32hTechnique de filtrage et analyse stat finance
3 crédits24hTrading algorithmique
3 crédits15hTraitement de données massives
3 crédits16h
3 cours de 6 ECTS
Au choix: parmi
Analyses des séries financières
6 crédits32hApprentissage statistique
6 crédits24hCalcul stochastique et modèle de diffusion
6 crédits48hChaines de Markov
6 crédits40hContrôle stochastique en finance
6 crédits24hIntroduction au Machine Learning
6 crédits40hMachine Learning in finance
6 crédits30hMéthodes de Monte Carlo en finance
6 crédits36hMéthodes probalistiques numériques avancées en finance
6 crédits24hModèle graphique pour l'apprentissage
6 crédits24hModèles avancés de la courbe des taux
6 crédits12hModélisation aléatoire en finance
6 crédits66hModélisation de données
6 crédits40hStatistique des diffusions
6 crédits24h