Niveau d'étude visé
BAC +5
Langue(s) d'enseignement
Anglais
Présentation
Le Master "Mathématiques et application" est une formation en deux ans dans le domaine des mathématiques appliquées à l'économie, à la finance et aux sciences des données. Les trois parcours du Master se composent au niveau M1 soit du M1-MAEF (Mathématiques Appliquées à l'Economie et la Finance) soit du M1-IMMAEF (International Master in Mathematics Applied to Economics and Finance). Il s'agit de deux M1 exigeants au niveau théorique. Le premier étant une formation essentiellement en français, le deuxième, plus ouvert à l'international, est une formation totalement en Anglais.
Au terme d'un processus d'orientation en M2 durant l'année de M1, les étudiants ayant validé leur M1 seront admis dans l'un des M2 suivants qui définissent les trois parcours du Master:
- IRFA: Ingénierie du Risque: Finance et Assurance ( http://www.m2irfa.fr )
- MMMEF: Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie et en Finance (http://www.mmmef.fr/ )
- MO: Modélisation Aléatoire (https://masterfinance.math.univ-paris-diderot.fr )
Le programme des cours du M1-MAEF et du M1-IMMAEF est repris dans la description des trois parcours.
Notons également l'existence du master Erasmus Mundus QEM débouchant sur un diplôme joint avec ce Master. Pour plus d'information: ( https://master-economics-qem.eu/ )
Programme
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Master parcours Ingénierie du risque : finance et assurance (IRFA) (formation initiale et apprentissage)
Le Master 2 IRFA (Ingénierie du Risque : Finance et Assurance) est un programme en anglais destiné à former des professionnels de haut niveau dans la gestion du risque et ses applications en finance et dans l'assurance. Il s'appuie sur une équipe d'intervenants qui sont enseignants-chercheurs en Mathématiques appliquées (à la finance, l'économie, les data sciences...), ou professionnels du milieu de la banque, de l'assurance, ou du conseil.
Pour une description complète, voir: http://www.m2irfa.fr/
Au choix: parmi
Au choix: parmi
Choix de bonus
UE1 Common courses
17,5 créditsEconometrics
7 crédits54hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hStatistics B
42h
UE2 Optional Courses (9 crédits)
9 créditsChoix de matières langues
Choix de 2 matières
Au choix: parmi
UE3 : TER
3,5 créditsTER
3,5 crédits2h
Au choix: parmi
Choix de bonus
UE1 Mathématiques
18 créditsAnalyse
4 crédits42hLangues
2 créditsOptimization a : Optimization in finite dimensional spaces
42hProbabilités 1
4 crédits42hStatistiques 1
36h
UE2 Optionnelle
12 créditsAu choix: parmi
Choix bloc 8ECTS + 1 cours à 4 ECTS
Choix 1 bloc 8ECTS
Choix 1 cours de 4 ECTS
Au choix: parmi
Corporate Finance (Finance d'entreprise)
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsEconométrie 1
4 crédits42hIntroductory Finance
4 crédits42hMacroeconomics 1a
42hMicroeconomics 1a : individual decision making
42hOptimization b : Dynamical optimization
42hProgrammation linéaire
42h
Choix de 3 cours à 4 ECTS
Au choix: parmi
Corporate Finance (Finance d'entreprise)
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsEconométrie 1
4 crédits42hIntroductory Finance
4 crédits42hMacroeconomics 1a
42hMicroeconomics 1a : individual decision making
42hOptimization b : Dynamical optimization
42hProgrammation linéaire
42h
Au choix: parmi
Choix de bonus
UE1 Mathématiques et Informatique
12 créditsChoix de 3 matières
Au choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
UE2 Optionnelle
14 créditsChoix 12 ECTS
Au choix: parmi
Choix 1 bloc de 8 ECTS + 1 cours de 4 ECTS
Choix bloc de 8 ECTS
Choix 1 cours de 4 ECTS
Au choix: parmi
Cours extérieur
4 créditsAu choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
Econométrie 2
4 crédits42hInternational finance
36hIntroduction au calcul des variations
4 crédits42hMacroeconomics 2a
27hMicroeconomics 3 (information economics)
42hPortfolio Choice and Asset Pricing
42hStatistics B
42h1 cours UE 1
4 crédits42hAu choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
Choix 3 cours de 4 ECTS
Au choix: parmi
Cours extérieur
4 créditsAu choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
Econométrie 2
4 crédits42hInternational finance
36hIntroduction au calcul des variations
4 crédits42hMacroeconomics 2a
27hMicroeconomics 3 (information economics)
42hPortfolio Choice and Asset Pricing
42hStatistics B
42h1 cours UE 1
4 crédits42hAu choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
Langues
2 crédits
UE3 : TER
4 crédits
Facultatif
UE1 Cours fondamentaux (prendre 15 ECTS)
15 créditsAu choix: parmi
Choix de 4 matières : 1 cours à 6 ECTS + 3 cours à 3 ECTS
Choix 1 matière à 6 ECTS
Stochastic calculus in finance
6 crédits36h
Choix 3 matières à 3 ECTS
Au choix: parmi
Cours extérieur
3 crédits18hDecision under uncertainty and Portfolio Management
18hFinancial products and introduction to pricing
18hMarket risk measures
18hMathématics of insurance
3 crédits18hMicroeconomics of insurance
18hPortfolio management
3 crédits18h
Choix de 5 matières à 3 ECTS
Au choix: parmi
Cours extérieur
3 crédits18hDecision under uncertainty and Portfolio Management
18hFinancial products and introduction to pricing
18hMarket risk measures
18hMathématics of insurance
3 crédits18hMicroeconomics of insurance
18hPortfolio management
3 crédits18h
UE2 Informatique, langue et séminaire
15 créditsChoix de 1 matière
Au choix: parmi
Computer training VBA
3 crédits18hPython for Optimization and Finance
18h
Computer training C++
18hData science software
3 crédits18hEnglish
20hSeminar professional cases
3 crédits18h
UE3 Spécialisation (choix 4)
10 créditsChoix de 4 matières
Au choix: parmi
Actuarial science
2,5 crédits18hAdvanced Topics in Financial Modeling
2,5 crédits18hAsset liability Management
2,5 crédits18hCours extérieur
2,5 créditsApplied Derivative Pricing
2,5 crédits18hLife insurance
2,5 crédits18hReinsurance
2,5 crédits18hTopics in Machine Learning
2,5 crédits18hYield curve models
2,5 crédits18h
Facultatif
UE4 Stage - Mémoire
20 créditsChoix stage ou mémoire
Au choix: parmi
Mémoire - Dissertation
20 créditsStage - Internship
20 crédits
UE1 Cours fondamentaux (prendre 15 ECTS)
15 créditsAu choix: parmi
Choix de 4 matières : 1 cours à 6 ECTS + 3 cours à 3 ECTS
Choix 1 matière à 6 ECTS
Stochastic calculus in finance
6 crédits36h
Choix 3 matières à 3 ECTS
Au choix: parmi
Cours extérieur
3 crédits18hDecision under uncertainty and Portfolio Management
18hFinancial products and introduction to pricing
18hMarket risk measures
18hMathématics of insurance
3 crédits18hMicroeconomics of insurance
18hPortfolio management
3 crédits18h
Choix de 5 matières à 3 ECTS
Au choix: parmi
Cours extérieur
3 crédits18hDecision under uncertainty and Portfolio Management
18hFinancial products and introduction to pricing
18hMarket risk measures
18hMathématics of insurance
3 crédits18hMicroeconomics of insurance
18hPortfolio management
3 crédits18h
UE2 Informatique, langue et séminaire
15 créditsChoix de 1 matière
Au choix: parmi
Computer training VBA
3 crédits18hPython for Optimization and Finance
18h
Computer training C++
18hData science software
3 crédits18hEnglish
20hSeminar professional cases
3 crédits18h
UE3 Spécialisation (choix 4)
10 créditsChoix de 4 matières
Au choix: parmi
Actuarial science
2,5 crédits18hAdvanced Topics in Financial Modeling
2,5 crédits18hAsset liability Management
2,5 crédits18hCours extérieur
2,5 créditsApplied Derivative Pricing
2,5 crédits18hLife insurance
2,5 crédits18hReinsurance
2,5 crédits18hTopics in Machine Learning
2,5 crédits18hYield curve models
2,5 crédits18h
Facultatif
Facultatif
UE4 Stage - Mémoire
20 créditsChoix stage ou mémoire
Au choix: parmi
Mémoire - Dissertation
20 créditsStage - Internship
20 crédits
Master parcours Modélisation aléatoire
Au choix: parmi
Au choix: parmi
Choix de bonus
UE1 Common courses
17,5 créditsEconometrics
7 crédits54hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hStatistics B
42h
UE2 Optional Courses (9 crédits)
9 créditsChoix de matières langues
Choix de 2 matières
Au choix: parmi
UE3 : TER
3,5 créditsTER
3,5 crédits2h
Au choix: parmi
Choix de bonus
UE1 Mathématiques
18 créditsAnalyse
4 crédits42hLangues
2 créditsOptimization a : Optimization in finite dimensional spaces
42hProbabilités 1
4 crédits42hStatistiques 1
36h
UE2 Optionnelle
12 créditsAu choix: parmi
Choix bloc 8ECTS + 1 cours à 4 ECTS
Choix 1 bloc 8ECTS
Choix 1 cours de 4 ECTS
Au choix: parmi
Corporate Finance (Finance d'entreprise)
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsEconométrie 1
4 crédits42hIntroductory Finance
4 crédits42hMacroeconomics 1a
42hMicroeconomics 1a : individual decision making
42hOptimization b : Dynamical optimization
42hProgrammation linéaire
42h
Choix de 3 cours à 4 ECTS
Au choix: parmi
Corporate Finance (Finance d'entreprise)
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsEconométrie 1
4 crédits42hIntroductory Finance
4 crédits42hMacroeconomics 1a
42hMicroeconomics 1a : individual decision making
42hOptimization b : Dynamical optimization
42hProgrammation linéaire
42h
Au choix: parmi
Choix de bonus
UE1 Mathématiques et Informatique
12 créditsChoix de 3 matières
Au choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
UE2 Optionnelle
14 créditsChoix 12 ECTS
Au choix: parmi
Choix 1 bloc de 8 ECTS + 1 cours de 4 ECTS
Choix bloc de 8 ECTS
Choix 1 cours de 4 ECTS
Au choix: parmi
Cours extérieur
4 créditsAu choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
Econométrie 2
4 crédits42hInternational finance
36hIntroduction au calcul des variations
4 crédits42hMacroeconomics 2a
27hMicroeconomics 3 (information economics)
42hPortfolio Choice and Asset Pricing
42hStatistics B
42h1 cours UE 1
4 crédits42hAu choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
Choix 3 cours de 4 ECTS
Au choix: parmi
Cours extérieur
4 créditsAu choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
Econométrie 2
4 crédits42hInternational finance
36hIntroduction au calcul des variations
4 crédits42hMacroeconomics 2a
27hMicroeconomics 3 (information economics)
42hPortfolio Choice and Asset Pricing
42hStatistics B
42h1 cours UE 1
4 crédits42hAu choix: parmi
Analyse de données
4 crédits42hCours extérieur
4 créditsDynamique
4 crédits42hMicroeconomics 2 (Mathematical game theory)
54hObject oriented programming
42hOptimisation combinatoire
4 crédits42hProbabilistics methods in finance
42hProbability 2
42hStatistiques 2
4 crédits42h
Langues
2 crédits
UE3 : TER
4 crédits
Facultatif
Itinéraire Data Science
UE1 Cours fondamentaux 45 crédits)
45 créditsUE obligatoires (18 ECTS)
Apprentissage statistique
6 crédits24hIntroduction au Machine Learning
6 crédits40hModélisation de données
6 crédits40h
UE optionnelles (27 ECTS)
Au choix: parmi
Choix 6 cours : 3 cours de 6 ECTS + 3 cours de 3 ECTS
3 cours de 3 ECTS
Au choix: parmi
Apprentissage par renforcement
3 crédits24hCours externe 1
3 créditsCours externe 2
3 créditsFormation au C++
3 crédits48hLogiciel SAS
3 crédits24hPrédition et investissement séquentiels
3 crédits15hProjets Data Science : cas d'usage pour le CRM
3 crédits32hSciences des données et statistique de l'entreprise
3 crédits32hTechnique de filtrage et analyse stat finance
3 crédits24hTraitement de données massives
3 crédits16h
3 cours de 6 ECTS
Au choix: parmi
Analyses des séries financières
6 crédits32hChaines de Markov
6 crédits40hMachine Learning in finance
6 crédits30hModèle graphique pour l'apprentissage
6 crédits24h
Choix 7 cours : 2 cours de 6 ECTS + 5 cours de 3 ECTS
2 cours de 6 ECTS
Au choix: parmi
Analyses des séries financières
6 crédits32hChaines de Markov
6 crédits40hMachine Learning in finance
6 crédits30hModèle graphique pour l'apprentissage
6 crédits24h
5 cours de 3 ECTS
Au choix: parmi
Apprentissage par renforcement
3 crédits24hCours externe 1
3 créditsCours externe 2
3 créditsFormation au C++
3 crédits48hLogiciel SAS
3 crédits24hPrédition et investissement séquentiels
3 crédits15hProjets Data Science : cas d'usage pour le CRM
3 crédits32hSciences des données et statistique de l'entreprise
3 crédits32hTechnique de filtrage et analyse stat finance
3 crédits24hTraitement de données massives
3 crédits16h
Choix 8 cours : 1 cours de 6 ECTS + 7 cours de 3 ECTS
1 cours de 6 ECTS
Au choix: parmi
Analyses des séries financières
6 crédits32hChaines de Markov
6 crédits40hMachine Learning in finance
6 crédits30hModèle graphique pour l'apprentissage
6 crédits24h
7 cours de 3 ECTS
Au choix: parmi
Apprentissage par renforcement
3 crédits24hCours externe 1
3 créditsCours externe 2
3 créditsFormation au C++
3 crédits48hLogiciel SAS
3 crédits24hPrédition et investissement séquentiels
3 crédits15hProjets Data Science : cas d'usage pour le CRM
3 crédits32hSciences des données et statistique de l'entreprise
3 crédits32hTechnique de filtrage et analyse stat finance
3 crédits24hTraitement de données massives
3 crédits16h
Choix 9 cours de 3 ECTS
Au choix: parmi
Apprentissage par renforcement
3 crédits24hCours externe 1
3 créditsCours externe 2
3 créditsFormation au C++
3 crédits48hLogiciel SAS
3 crédits24hPrédition et investissement séquentiels
3 crédits15hProjets Data Science : cas d'usage pour le CRM
3 crédits32hSciences des données et statistique de l'entreprise
3 crédits32hTechnique de filtrage et analyse stat finance
3 crédits24hTraitement de données massives
3 crédits16h
Itinéraire Finance & statistiques
UE1 Cours fondamentaux 45 crédits)
45 créditsUE obligatoires (18 ECTS)
Calcul stochastique et modèles de diffusion
6 crédits40hChoix 1 UE
Au choix: parmi
Chaines de Markov
6 crédits40hIntroduction au Machine Learning
6 crédits40hModélisation de données
6 crédits40h
Modélisation aléatoire en finance
6 crédits42h
UE optionnelles (27 ECTS)
Au choix: parmi
Choix 5 cours : 4 cours de 6 ECTS + 1 cours de 3 ECTS
1 cours de 3 ECTS
Au choix: parmi
Apprentissage par renforcement
3 crédits24hCopules et applications financières
3 crédits18hCours externe 1
3 créditsCours externe 2
3 créditsDeep Learning
3 crédits20hEDP en finance et méthodes numériques
3 crédits32hFormation au C++
3 crédits48hGestion quantitative d'actifs
3 crédits24hInstruments financiers
3 crédits32hLogiciel SAS
3 crédits24hMarchés de l'énergie
3 crédits12hMesure de risque
3 crédits24hMéthode non linéaires en finance
3 crédits16hMéthodes asymptotiques en finance
3 crédits16hNew Technologies in Finance
3 crédits18hOptimisation pour l'apprentissage
3 crédits20hPrédition et investissement séquentiels
3 crédits15hProcessus ponctuels et application en finance
3 crédits16hProjets Data Science : cas d'usage pour le CRM
3 crédits32hQuant Analysis XVA Analys
3 crédits16hRéseaux de neurones
3 crédits20hRisque de crédit
3 crédits16hRisque de modèle et validation
3 crédits16hSciences des données et statistique de l'entreprise
3 crédits32hTechnique de filtrage et analyse stat finance
3 crédits24hTrading algorithmique
3 crédits15hTraitement de données massives
3 crédits16h
4 cours de 6 ECTS
Au choix: parmi
Analyses des séries financières
6 crédits32hApprentissage statistique
6 crédits24hCalcul stochastique et modèle de diffusion
6 crédits48hChaines de Markov
6 crédits40hContrôle stochastique en finance
6 crédits24hIntroduction au Machine Learning
6 crédits40hMachine Learning in finance
6 crédits30hMéthodes de Monte Carlo en finance
6 crédits36hMéthodes probalistiques numériques avancées en finance
6 crédits24hModèle graphique pour l'apprentissage
6 crédits24hModèles avancés de la courbe des taux
6 crédits12hModélisation aléatoire en finance
6 crédits66hModélisation de données
6 crédits40hStatistique des diffusions
6 crédits24h
Choix 6 cours : 3 cours de 6 ECTS + 3 cours de 3 ECTS
3 cours de 3 ECTS
Au choix: parmi
Apprentissage par renforcement
3 crédits24hCopules et applications financières
3 crédits18hCours externe 1
3 créditsCours externe 2
3 créditsDeep Learning
3 crédits20hEDP en finance et méthodes numériques
3 crédits32hFormation au C++
3 crédits48hGestion quantitative d'actifs
3 crédits24hInstruments financiers
3 crédits32hLogiciel SAS
3 crédits24hMarchés de l'énergie
3 crédits12hMesure de risque
3 crédits24hMéthode non linéaires en finance
3 crédits16hMéthodes asymptotiques en finance
3 crédits16hNew Technologies in Finance
3 crédits18hOptimisation pour l'apprentissage
3 crédits20hPrédition et investissement séquentiels
3 crédits15hProcessus ponctuels et application en finance
3 crédits16hProjets Data Science : cas d'usage pour le CRM
3 crédits32hQuant Analysis XVA Analys
3 crédits16hRéseaux de neurones
3 crédits20hRisque de crédit
3 crédits16hRisque de modèle et validation
3 crédits16hSciences des données et statistique de l'entreprise
3 crédits32hTechnique de filtrage et analyse stat finance
3 crédits24hTrading algorithmique
3 crédits15hTraitement de données massives
3 crédits16h
3 cours de 6 ECTS
Au choix: parmi
Analyses des séries financières
6 crédits32hApprentissage statistique
6 crédits24hCalcul stochastique et modèle de diffusion
6 crédits48hChaines de Markov
6 crédits40hContrôle stochastique en finance
6 crédits24hIntroduction au Machine Learning
6 crédits40hMachine Learning in finance
6 crédits30hMéthodes de Monte Carlo en finance
6 crédits36hMéthodes probalistiques numériques avancées en finance
6 crédits24hModèle graphique pour l'apprentissage
6 crédits24hModèles avancés de la courbe des taux
6 crédits12hModélisation aléatoire en finance
6 crédits66hModélisation de données
6 crédits40hStatistique des diffusions
6 crédits24h
Choix 7 cours : 2 cours de 6 ECTS + 5 cours de 3 ECTS
2 cours de 6 ECTS
Au choix: parmi
Analyses des séries financières
6 crédits32hApprentissage statistique
6 crédits24hCalcul stochastique et modèle de diffusion
6 crédits48hChaines de Markov
6 crédits40hContrôle stochastique en finance
6 crédits24hIntroduction au Machine Learning
6 crédits40hMachine Learning in finance
6 crédits30hMéthodes de Monte Carlo en finance
6 crédits36hMéthodes probalistiques numériques avancées en finance
6 crédits24hModèle graphique pour l'apprentissage
6 crédits24hModèles avancés de la courbe des taux
6 crédits12hModélisation aléatoire en finance
6 crédits66hModélisation de données
6 crédits40hStatistique des diffusions
6 crédits24h
5 cours de 3 ECTS
Au choix: parmi
Apprentissage par renforcement
3 crédits24hCopules et applications financières
3 crédits18hCours externe 1
3 créditsCours externe 2
3 créditsDeep Learning
3 crédits20hEDP en finance et méthodes numériques
3 crédits32hFormation au C++
3 crédits48hGestion quantitative d'actifs
3 crédits24hInstruments financiers
3 crédits32hLogiciel SAS
3 crédits24hMarchés de l'énergie
3 crédits12hMesure de risque
3 crédits24hMéthode non linéaires en finance
3 crédits16hMéthodes asymptotiques en finance
3 crédits16hNew Technologies in Finance
3 crédits18hOptimisation pour l'apprentissage
3 crédits20hPrédition et investissement séquentiels
3 crédits15hProcessus ponctuels et application en finance
3 crédits16hProjets Data Science : cas d'usage pour le CRM
3 crédits32hQuant Analysis XVA Analys
3 crédits16hRéseaux de neurones
3 crédits20hRisque de crédit
3 crédits16hRisque de modèle et validation
3 crédits16hSciences des données et statistique de l'entreprise